Корреляция
Корреляция между PCN и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение PCN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 (^GSPC).
PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCN или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности PCN и ^GSPC
Загрузка...
Основные характеристики
PCN:
0.60
^GSPC:
0.66
PCN:
0.78
^GSPC:
0.94
PCN:
1.18
^GSPC:
1.14
PCN:
0.66
^GSPC:
0.60
PCN:
2.81
^GSPC:
2.28
PCN:
3.27%
^GSPC:
5.01%
PCN:
15.28%
^GSPC:
19.77%
PCN:
-61.14%
^GSPC:
-56.78%
PCN:
-5.05%
^GSPC:
-3.78%
Доходность по периодам
С начала года, PCN показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.85% соответственно.
PCN
-0.80%
0.74%
-4.55%
9.18%
6.77%
5.31%
7.96%
^GSPC
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCN и ^GSPC
PCN
^GSPC
Сравнение PCN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Просадки
Сравнение просадок PCN и ^GSPC
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и ^GSPC.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и ^GSPC
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 2.61%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...