Сравнение PCN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 (^GSPC).
PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCN или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PCN и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PCN и ^GSPC
Основные характеристики
PCN:
0.70
^GSPC:
0.44
PCN:
0.82
^GSPC:
0.79
PCN:
1.19
^GSPC:
1.12
PCN:
0.68
^GSPC:
0.48
PCN:
3.16
^GSPC:
1.85
PCN:
3.04%
^GSPC:
4.92%
PCN:
15.21%
^GSPC:
19.37%
PCN:
-61.13%
^GSPC:
-56.78%
PCN:
-5.89%
^GSPC:
-7.88%
Доходность по периодам
С начала года, PCN показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.45% соответственно.
PCN
-1.67%
0.61%
-4.14%
10.64%
6.05%
7.95%
^GSPC
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCN и ^GSPC
PCN
^GSPC
Сравнение PCN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PCN и ^GSPC
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и ^GSPC
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 5.52%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.