Сравнение PCN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 (^GSPC).
PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCN или ^GSPC.
Основные характеристики
| PCN | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.70% | 25.82% |
| Дох-ть за 1 год | 26.56% | 35.92% |
| Дох-ть за 3 года | 0.90% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.22% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.10% | 11.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 6.74 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.90% | 12.28% |
| Макс. просадка | -61.33% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.31% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PCN и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PCN и ^GSPC
С начала года, PCN показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.10% против 11.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PCN и ^GSPC
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и ^GSPC
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 2.72%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.