Сравнение PCN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 (^GSPC).
PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCN или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PCN и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PCN и ^GSPC
Основные характеристики
PCN:
0.64
^GSPC:
0.24
PCN:
0.83
^GSPC:
0.47
PCN:
1.19
^GSPC:
1.07
PCN:
0.61
^GSPC:
0.24
PCN:
3.73
^GSPC:
1.08
PCN:
2.62%
^GSPC:
4.25%
PCN:
15.32%
^GSPC:
19.00%
PCN:
-61.13%
^GSPC:
-56.78%
PCN:
-6.85%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, PCN показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.70% соответственно.
PCN
-2.68%
-5.65%
-4.58%
8.83%
7.40%
7.73%
^GSPC
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCN и ^GSPC
PCN
^GSPC
Сравнение PCN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PCN и ^GSPC
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и ^GSPC
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 12.79%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.